SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社であるAlpacaTech株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：四元 盛文、以下「AlpacaTech」）は、株式会社JPX総研(本社：東京都中央区、代表取締役社長：二木 聡、以下「JPX総研」）が提供している3つのオルタナティブデータを活用し、日本株市場の見えざる構造を理解する新しいトレーディングフレームワーク「フロー・バランス・プレイヤー(FBP)フレームワーク」を開発しました。
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/123546/50/123546-50-09ab1a628c40085af39f6136e750ade3-1200x630.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
FBPフレームワークは、JPX総研が有償又は無償で提供している以下の市場データを3つの異なる、しかし相互に関連する視点から統合的に分析することで、株価の価格形成の背後にある構造を解き明かします。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/123546/table/50_1_2cd24f21feee71c85cdd0ecbb93d9d55.jpg?v=202506270546 ]
FBPフレームワークは、日本株式市場における以下の3つの具体的なポイントを通じて、投資パフォーマンスの向上とリスク管理の高度化に貢献します。
- 従来見過ごされがちだった需給の歪みやモメンタムの発生源を特定し、価格変動の背景にある市場の構造を明らかにします。
- バックテストでは、本フレームワークを用いて「閑散下の安定買い」や「プロ短期空売り」といった日本市場特有の現象を捉えた戦略が、市場平均を上回るリターンを達成する可能性を示唆しており、投資戦略の高度化への貢献が期待できます。
- 市場全体の過熱感や潜在的な売り圧力、特定の投資主体による極端なポジションの偏りを早期に察知し、ポートフォリオのリスク調整に活用できます。
FBPフレームワークは、日本株市場特有の制度や構造的特徴、そして普遍的な需給の力学に着目した、データドリブンな分析アプローチです。市場環境が変化し続ける中でも、その根底にあるメカニズムを理解し活用することは、持続的なアルファ創出と高度なリスク管理を実現するための強力なツールとなります。
本フレームワークを解説するホワイトペーパーは東証レファレンスデータ購入者向けとなります。
お問い合わせ先:
株式会社JPX総研 フロンティア戦略部 データセールス担当
frontier-data@jpx.co.jp
■株式会社JPX総研について
ＪＰＸ総研は、日本取引所グループにおいて、市場全体の機能強化及び効率化に繋がるマーケット・サービスの創造を追求することを目的に、取引所ではない子会社として2022年に事業を開始しました。ＪＰＸ総研では、データやテクノロジーを活用したデジタル事業やネットワーク事業の強化を進め、事業の多角化やサービスの高度化を推進します。2024年には日本市場の金融データを法人向けに使いやすく配信することを目指してJ-Quants Proのサービスを開始。2025年4月には従前のAPI、SFTPに加えてSnowflakeを配信チャンネルに追加。
▶︎URL：https://www.jpx.co.jp/
https://pro.jpx-jquants.com/
■株式会社FOLIOホールディングスについて
FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、投資運用およびトレーディングのためのAIソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場し、SBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。
▶︎URL：https://folio-hd.com
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/123546/50/123546-50-b8d55bc78b1ad4b61117c73d3f66752e-1280x560.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
■AlpacaTech株式会社 会社概要
所在地：東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町703
事業内容：AI技術を用いた金融市場予測・データマネージメント・システム開発等のソリューション、 投資助言・代理業
登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3453号
加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会
設立：2022年7月8日
代表者：代表取締役CEO 四元 盛文
▶︎URL：https://www.alpaca-tech.ai/
[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/123546/50/123546-50-ca113a6f269934fd658dd4078dceae3e-800x200.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
